Relative Vigor Index – определяет силу тренда и бодрость рынка

Relative Vigor Index (RVI) создан в начале XXI века известным техническим аналитиком Джоном Элерсом, пришедшим на рынок из отрасли американского военпрома. На рынке он получил широкую известность как разработчик индикаторов циклов, родоначальник алгоритмической торговли, президент компании MESA Software.

А в данном обзоре мы рассмотрим его самый известный индикатор — Relative Vigor Index.

Характеристики индикатора

Платформа: Metatrader 4 и 5
Валютные пары: любые
Таймфрейм: D1 – рекомендованный разработчиком
Настройки индикатора: период 10
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, InstaForex

Relative Vigor Index –  определяем силу тренда и бодрость рынка1

Код RVI впервые был опубликован в январском номере журнала Stocks&Commodities – это первый выпуск 2020 года. Автор представил индикатор как единственный на тот момент осциллятор, способный  демонстрировать силу тренда или «бодрость рынка», как определил его значение Элерс в своей статье.

Relative Vigor Index включен в пакет стандартных инструментов теханализа многих платформ, в том числе и Metatrader.

Описание работы индикатора

Relative Vigor Index сравнивает диапазон тела свечи с максимальной зоной проторговки на каждом таймфрейме. Полученные значения объективно покажут силу тренда: она будет высокой на свечах, «закрытых в пол» на стадии финала торгов, при котором цена закрытия совпадает с максимумами или минимумами. «Кресты», то есть свечи с маленьким телом и большими хвостами, наоборот, дадут незначительное изменение индикатора.

Осциллятор подразумевает смену показаний кривой в ограниченном диапазоне. Подобный эффект достигается применением в формуле разности или дроби. Значение RVI определяется с помощью обоих способов и может изменяться в пределах +/-1:

Relative Vigor Index –  определяем силу тренда и бодрость рынка3

Результат деления показателей OHLC свечи в формуле принимает положительные и отрицательные значения. Знак помогает определить направление, конкретное число обозначает силу тренда, показывая долю тела свечи в максимальном диапазоне торгов, которую можно сравнить с процентом давления на рынок:

  • Позиций продавцов при падающем тренде;
  • Позиций покупателей на растущем рынке.

Элерс применил к результатам вычислений сглаживание, выбрав 10-периодную среднюю, чтобы выделить цикличность рыночных изменений. Понимая, что сила тренда на пике может привести к эффекту перекупленности/перепроданности, автор вторично сгладил полученные значения.

Вторая скользящая средняя на графике отличается от первой периодом, равным 4, и методом расчета. Это WMA с коэффициентами веса, увеличивающими вклад OHLC в формуле RVI. Она считается сигнальной линией, обозначается пунктиром или красным цветом, показывая пересечениями потенциальные зоны перекупленности/перепроданности, где может произойти замедление или возможный разворот тренда.

Relative Vigor Index –  определяем силу тренда и бодрость рынка4

Применение индикатора в торговле

Relative Vigor Index –  определяем силу тренда и бодрость рынка5

Основная особенность индикатора RVI – отсутствие классических для осцилляторов сигналов на вход после пересечения нулевой линии. Фактически это значение используется только для понимания направления текущего тренда:

  • Линии RVI ниже нуля – падающий тренд;
  • Линии выше нуля – растущий тренд.

Сигнал  для входа в сделку дают кроссоверы – пересечение медленной RVI (красной) сигнальной сглаженной линией:

  • Сверху вниз – открывается сделка по рынку SELL;
  • Снизу вверх – ордер BUY.
Relative Vigor Index –  определяем силу тренда и бодрость рынка6

Пересечения могут попадать как на уровень нулевой линии, так и много раз пересекаться в период затяжных трендов:

Relative Vigor Index –  определяем силу тренда и бодрость рынка7
  • Кроссоверы снизу вверх в положительной зоне трактуются как сигналы к доливке по растущему тренду;
  • Кроссоверы сверху вниз в отрицательной зоне – это сигнал для доливки при падающем тренде.

Рекомендовано использовать такие сигналы только для построения пирамиды сделок на основе ранее открытых позиций из-за высокой вероятности потерь. Трейдер должен рассчитывать общий стоп по позиции или стараться закрыть дополнительную сделку по краткосрочному тейк-профиту.

Как видно из вышеописанного, уровень стоп-лосса и тейк профита определяется видом стратегии. Среднесрочная торговая система предусматривает открытие ордеров, начиная от уровня +/- 0,23, и удерживание позиций до появления сигнала ниже этого уровня в противоположной открытию сделки области.

Relative Vigor Index –  определяем силу тренда и бодрость рынка8

Это увеличивает профит некоторых сделок, но неэффективно при затяжных трендах. Часто для среднесрока устанавливают фиксированные стопы в 100-150 пунктов. Ограничение потерь для краткосрочных сделок ставят за ближайшим экстремумом при условии, что расстояние не превышает 100 пунктов.

Relative Vigor Index –  определяем силу тренда и бодрость рынка9

RVI, как и любой другой осциллятор, дает сигналы дивергенции – расхождений максимумов и минимумов цены и показаний индикатора.

Вершины восходящего тренда валютного курса должны подтверждаться растущими значениями индикатора. Показания RVI без обновления предыдущего максимума указывают на слабость покупателей и возможную сильную коррекцию тренда.

Relative Vigor Index –  определяем силу тренда и бодрость рынка10

Падающий тренд, обновивший минимумы, не подтвержденные показаниями RVI, указывает на возможный флэт или вероятность резкого отскока.

Relative Vigor Index –  определяем силу тренда и бодрость рынка11

Настройки индикатора

Relative Vigor Index –  определяем силу тренда и бодрость рынка12

Создатель индикатора Джон Элерс оставил пользователям RVI только выбор периода, по умолчанию равный 10. Этот параметр подобран для варианта торговли на дневном таймфрейме, при переключении на торговлю внутри дня используют аналогичные настройки.

Relative Vigor Index –  определяем силу тренда и бодрость рынка13

Линии и уровни можно выбрать на соответствующей вкладке, которая находится рядом с «Входными параметрами». В классической теории нет рекомендаций по их установке.

Заключение

Relative Vigor Index –  определяем силу тренда и бодрость рынка14

Осциллятор создавался как уникальный инструмент, способный показать направление тренда. Это создало одну из объективных проблем RVI – множество ложных сигналов на флэтовых участках. Они плохо фильтруются другими индикаторами в торговых системах.

Вторая проблема трендового осциллятора – низкое качество отработки дивергенций, особенно в условиях затяжного тренда.

Среди положительных аспектов следует отметить, что автору удалось максимально точно графически описать циклы рынка, совместив амплитуду с силой тренда. Система RVI часто используется для верификации подсчета волн в стратегиях Эллиотта.

Оцените статью
Добавить комментарий