Стратегия форекс Day Trend Reversal

Стратегия форекс Day Trend Reversal — мультивалютная, безиндикаторная и простая торговая система для дневного интервала (D1).

Данная торговая система чем-то похожа на стратегию форекс «10 пунктов по EURUSD».

Главное отличие стратегии: отложенные ордера на пробой мы выставляем по типу свечи (бычья и медвежья), а не по обеим границам дня, именно это условие позволяет отфильтровывать убыточные ордера.

Зачастую, цена не уходит дальше по тренду, а только обновляет максимумы дня и откатывается назад, вплоть до разворота. Пробой ордеров против тренда случается намного чаще, и профит по таким ордерам получить гораздо проще, что подтверждает статистика данной стратегии ниже.

По стратегии Day Trend Reversal мы не открываем позиции по тренду, а ждем импульсного разворота в течении следующего дня. Пример: если день закрылся бычьей свечей (свеча с белым телом), то на открытии следующего дня мы размещаем только один отложенный ордер Sellstop, под миниму предыдущей свечи с небольшим отклонением.

Для свечей с белым телом (медвежьи свечи) противоположная ситуация.

Эти условия, позволяют отфильтровывать очень большое количество убыточных сделок, т.к. пробой максимума или минимума дня происходит в основном по тренду и не всегда имеет импульс. Цель таких пробоев — переписать максимумы прошлого дня и уйти в откат.

Рассмотрим стратегию на основе валютной пары EURUSD

  • Ждем закрытия дневной свечи.

Проверяем основные условия:

  • размер свечи D1 по паре EURUSD не менее 40 пунктов (для 4-х знаков) — это расстояние от минимума до максимума свечи (хвосты)
  • размер тела свечи должен быть больше 0

Если параметры свечи соответствуют параметрам, то:

  • Если закрытая медвежья свеча — в этот день устанавливаем отложенный ордер BuyStop.
Если закрытая медвежья свеча - в этот день устанавливаем отложенный ордер BuyStop.
  • Если закрытая свеча бычья — в этот день устанавливаем только SellStop.
Если закрытая свеча бычья - в этот день устанавливаем только SellStop

Отклонение ордера составляет 5 пунктов выше/ниже экстремума прошлой свечи D1.

Для отложенного ордера устанавливаем стоп-лосс в 20 пунктов (для -х знака) и тейк-профит на 21 пункт.

Соотношение убыточных сделок к прибыльным равен 1 к 1, но благодаря фильтрам, стоп-лосс бывает реже профита в 2 раза. Причем, не у всех валютных парах это соотношение одинаково, есть пары с более высоким соотношением профита.

  • Если по закрытии дневной свечи отложенный ордер на сработал, то его следует удалить.
  • Если текущий ордер не закрылся по Тейк-профиту или Стоп-лоссу, то позиция переносится на следующий день, а новый ордер не выставляем.

Тест Trend Reversal — EURUSD

Strategy Tester Report
Day Trend Reversal

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
ПериодДень (D1) 2010.01.04 00:00 — 2021.05.06 00:00 (2010.01.04 — 2021.05.07)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыParol=12345; Base=»Базовые настройки»; Revers=true; Lots=0.1; StopLoss=200; TakeProfit=210; Delta=400; Risk=0; BULevel=0; BUPoint=0; Slip=30; Magic=123;
Баров в истории3943Смоделировано тиков191436095Качество моделирования99%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит1000.00СпредТекущий (9)
Чистая прибыль2164.12Общая прибыль9123.48Общий убыток-6959.36
Прибыльность1.31Матожидание выигрыша2.66
Абсолютная просадка21.90Максимальная просадка400.18 (11.43%)Относительная просадка12.89% (147.92)
Всего сделок815Короткие позиции (% выигравших)411 (44.53%)Длинные позиции (% выигравших)404 (41.83%)
Прибыльные сделки (% от всех)352 (43.19%)Убыточные сделки (% от всех)463 (56.81%)
Самая большаяприбыльная сделка26.00убыточная сделка-17.04
Средняяприбыльная сделка25.92убыточная сделка-15.03
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)8 (208.00)непрерывных проигрышей (убыток)10 (-152.08)
Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)208.00 (8)непрерывный убыток (число проигрышей)-152.08 (10)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2
Graph

За месяц не много сделок получается, но в основном результат положительный

Тесты по другим валютным парам

AUDUSD (D1)

Strategy Tester Report
Day Trend Reversal

СимволAUDUSD (Australian Dollar vs US Dollar)
ПериодДень (D1) 2013.09.04 00:00 — 2021.03.11 00:00 (2010.01.04 — 2021.05.07)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыParol=12345; Base=»Базовые настройки»; Revers=true; Lots=0.1; StopLoss=200; TakeProfit=210; Delta=400; Risk=0; BULevel=0; BUPoint=0; Slip=30; Magic=123;
Баров в истории2048Смоделировано тиков150533751Качество моделирования99%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит1000.00СпредТекущий (11)
Чистая прибыль3308.80Общая прибыль6716.72Общий убыток-3407.92
Прибыльность1.97Матожидание выигрыша6.82
Абсолютная просадка24.48Максимальная просадка178.58 (4.09%)Относительная просадка8.62% (92.84)
Всего сделок485Короткие позиции (% выигравших)250 (59.60%)Длинные позиции (% выигравших)235 (46.81%)
Прибыльные сделки (% от всех)259 (53.40%)Убыточные сделки (% от всех)226 (46.60%)
Самая большаяприбыльная сделка26.00убыточная сделка-15.84
Средняяприбыльная сделка25.93убыточная сделка-15.08
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)7 (182.00)непрерывных проигрышей (убыток)8 (-120.00)
Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)182.00 (7)непрерывный убыток (число проигрышей)-120.00 (8)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2
Graph

Евро-йена (D1)

Strategy Tester Report
Day Trend Reversal

СимволEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
ПериодДень (D1) 2010.01.04 00:00 — 2021.05.06 00:00 (2010.01.04 — 2021.05.07)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыParol=12345; Base=»Базовые настройки»; Revers=true; Lots=0.1; StopLoss=200; TakeProfit=210; Delta=400; Risk=0; BULevel=0; BUPoint=0; Slip=30; Magic=123;
Баров в истории3943Смоделировано тиков306861450Качество моделирования99.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит1000.00СпредТекущий (9)
Чистая прибыль535.26Общая прибыль8225.11Общий убыток-7689.85
Прибыльность1.07Матожидание выигрыша0.59
Абсолютная просадка35.17Максимальная просадка842.61 (37.27%)Относительная просадка37.27% (842.61)
Всего сделок900Короткие позиции (% выигравших)463 (41.25%)Длинные позиции (% выигравших)437 (35.01%)
Прибыльные сделки (% от всех)344 (38.22%)Убыточные сделки (% от всех)556 (61.78%)
Самая большаяприбыльная сделка23.94убыточная сделка-15.13
Средняяприбыльная сделка23.91убыточная сделка-13.83
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)6 (143.60)непрерывных проигрышей (убыток)15 (-208.03)
Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)143.60 (6)непрерывный убыток (число проигрышей)-208.03 (15)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш3
Graph

USDCAD (D1)

Strategy Tester Report
Trend Reversal

СимволUSDCAD (US Dollar vs Canadian Dollar)
ПериодДень (D1) 2010.02.16 00:00 — 2021.05.06 00:00 (2010.01.04 — 2021.05.07)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыParol=12345; Base=»Базовые настройки»; Revers=true; Lots=0.1; StopLoss=200; TakeProfit=210; Delta=400; Risk=0; BULevel=0; BUPoint=0; Slip=30; Magic=123;
Баров в истории3012Смоделировано тиков198230996Качество моделирования99%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит1000.00СпредТекущий (13)
Чистая прибыль2540.84Общая прибыль8226.34Общий убыток-5685.50
Прибыльность1.45Матожидание выигрыша3.09
Абсолютная просадка42.40Максимальная просадка203.33 (5.81%)Относительная просадка6.96% (178.09)
Всего сделок823Короткие позиции (% выигравших)452 (42.92%)Длинные позиции (% выигравших)371 (48.25%)
Прибыльные сделки (% от всех)373 (45.32%)Убыточные сделки (% от всех)450 (54.68%)
Самая большаяприбыльная сделка27.38убыточная сделка-17.10
Средняяприбыльная сделка22.05убыточная сделка-12.63
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)9 (226.77)непрерывных проигрышей (убыток)8 (-93.41)
Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)226.77 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-93.41 (8)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2
Graph

USDJPY (D1)

Strategy Tester Report
Trend Reversal

СимволUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
ПериодДень (D1) 2010.01.04 00:00 — 2021.05.06 00:00 (2010.01.04 — 2021.05.07)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыParol=12345; Base=»Базовые настройки»; Revers=true; Lots=0.1; StopLoss=200; TakeProfit=210; Delta=400; Risk=0; BULevel=0; BUPoint=0; Slip=30; Magic=123;
Баров в истории3943Смоделировано тиков206198924Качество моделирования99%
Ошибки рассогласования графиков
Начальный депозит1000.00СпредТекущий (12)
Чистая прибыль895.22Общая прибыль7660.18Общий убыток-6764.96
Прибыльность1.13Матожидание выигрыша1.20
Абсолютная просадка111.49Максимальная просадка452.36 (32.34%)Относительная просадка32.34% (452.36)
Всего сделок749Короткие позиции (% выигравших)338 (38.17%)Длинные позиции (% выигравших)411 (40.88%)
Прибыльные сделки (% от всех)297 (39.65%)Убыточные сделки (% от всех)452 (60.35%)
Самая большаяприбыльная сделка33.93убыточная сделка-22.20
Средняяприбыльная сделка25.79убыточная сделка-14.97
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)10 (292.44)непрерывных проигрышей (убыток)10 (-169.69)
Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)292.44 (10)непрерывный убыток (число проигрышей)-171.38 (9)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш3
Graph

Советник по этой стратегии здесь.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Добавить комментарий

Нужна помощь? Напишите нам